[fpr 1464] AIC の1,2程度の差

堀啓造

堀@香川大学経済学部です。

坂元慶行ほか『情報量統計学』 p63 では

4・6 AIC利用上の注意事項
>2° AICの値そのものでなく,AICの差に意味がある.(中略) AICとエントロピー
>との関係からMODEL」(j)とMODEL(k)のAICの値の差が1〜2程度以上なら,AICの
>差は有意と考えられ,…

(1)ここのAICの値の差が1〜2程度ならという部分は,単なる誤差を考慮したもの
という考え方をある人から示されたのですが,それでいいのでしょうか.「AICと
エントロピーの関係から」がよくわからない.

さらに,もし,そうだとして,またはそうでなくても
(2)Schwarz's Bayesian Criterion SBC も 1,2 の差で有意と考えられるのでしょ
うか.

ある論文(http://www.e.u-tokyo.ac.jp/itme/dp/dp12.pdf)の著者に(2)のところに
関して質問したところ,AICを準用していて,AICは誤差だからSBC でも適用できる
ということなので,両方教えてください.

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