堀＠香川大学経済学部です。
村川さんの
[fpr 1929] 多変数確率変数の相関について
Copulaについては知らないのですが，ちょっとよくわからないのでお訊きします。
murakawa wrote on Wed, 28 Mar 2001 11:11:43 +0900
> というのも、一般の多次元分布(正規分布を除く)の場合、
> 「無相関 ⇒ 独立」が成り立ちません。実際の確率分布
> のほとんどは、正規分布でないと思われますが、モンテカ
> ルロ法などで、実際のデータ(金利など)を生成させる場合、
> 相関を持たせる必要があり、これに線型相関行列のスペク
> トル分解させたものを掛けるようにしています。しかし、
> これでは、真の相関構造を取り込んだことにはなっており
> ません。
この点でお尋ねしたいのですが，
(1)線型相関行列のスペク線型相関行列のスペクトル分解させたもの
とはどういうものをさしているのでしょうか？
(a)コレスキー分解を使う方法を指しているのでしょうか？
例えば青木繁伸氏のところ
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/Hanasi/Algo/gendata2.html
私のところでは，ＳＰＳＳ使用
http://www.ec.kagawa-u.ac.jp/~hori/spss/spss.html#ranzero
と
http://www.ec.kagawa-u.ac.jp/~hori/spss/rancorr.sps
にあるような方法。
(b)モデルがあるならそれに対応して生成すればいいのでは，
(i)任意の数の乱数生成
(ii)(i)で生成した乱数を主成分分析し，その主成分得点を求める
(iii)主成分得点を合成し，任意の変数を作成する。
因子分析のモデルについては次のところでこの方法を使ってます。
http://www.ec.kagawa-u.ac.jp/~hori/spss/pwork.html#siryo
(1)乱数データ
(2)直交モデル slide 4-15 の simple10.sps
(3)斜交モデル の obliquemodel.sps
(2)真の相関構造を取り込んだことにはなっておりません。
とはどのようなことを指しているのでしょうか？
> 以上のCopulaについて、どなたか詳しい情報をお持ちの方は、
知らなくてもインターネットで調べると
kensaku.org
http://kensaku.org/search.cgi?version=4&lang=ja&key=Copulas&number=100&sort=count
次の処に文献のリストと簡単な概念が説明されてます。4月20日
http://www2.sipeb.aoyama.ac.jp:80/~hamaguchi/diary/past/04m.html
また，塚原英敦の研究報告書があるようです。
http://www.seijo.ac.jp:80/keiken/news.html
なお，前の文献検索のところで漏らしていましたが，
インターネットにある，論文や本の情報検索としては，
(1)kensaku.org
http://kensaku.org/
(2)google
http://www.google.com/intl/ja/
をまず最初に。goo などは延々と関係のないものがでてきて消耗します。
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