[fpr 308] ABOUT PRINCOMP

服部環

宇都宮大学の服部です.


以下,堀さん [fpr 305] Re: ABOUT PRINCOMP から引用

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>(固有値の平方根*固有ベクトル)を求めても以下のようにHALBAUの結果
>とは一致しません

   共分散行列の固有ベクトル と 固有値
                  1            2
T1          .847878     -.530192
T2          .530192      .847878
固有値   119.346025    10.942070
寄与率    91.601635     8.398365
累積      91.601635   100.000000

HALBAU の求めた固有値と固有ベクトル
>固有値              1.02297D+02 9.37892D+00

(1.02297D+02)^(1/2)*.847878 =
これで、HALBAUの結果になるでしょう。しかし、HALBAUの固有値がどうして、違ってい
る
のかはよくわからない。
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 SASはデフォルトで不偏分散共分散行列(式の分母がN-1)を使い,HALBAUは標
本分散共分散行列(式の分母がN)を使います.SASのオプションで VARDEF=N を
使えばHALBAUの結果と一致します.

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