[fpr 331] ABOUT PRINCOMP

桑原恒夫

>鈴木@日経リサーチです
 
>桑原さん@NTT wrote:
》田中・脇本では第2章セクション7のp80での検定が背景となって、第1 
章
》セクション12のp38の回帰の有意性検定をおこなっているということです 
ね
》。良く勉強してみます。
》ただ、ラオでも4g(統計的回帰の理論と応用)の表4g.3a (私の持って 
い
》る新装第2刷ではp249)で行っている検定は、田中・脇本のp38の分散分 
析
》表と見かけ上そっくりの事を行っている様に思えるのですが、やっぱり真 
の
》意味はちがうのでしょうか・・。
》お手数でなかったら、再度ダメ推しでお教えくださればありがたく存じま 
す
 
>確認したいのですが、固有値の分布に関する検定と、重回帰モデルのF検 
定
>を統一的に扱おうとされているのでしょうか?。

いえ、単に重回帰モデルのF検定の根拠を明確にしたいだけです。
田中・脇本の第1章 セクション12のp38の回帰のF分布による有意性検定 
で
有意確率が
(1)回帰係数=0が棄却される確率であり
(2)回帰による不偏分散と回帰からの不偏分散の比のF分布検定で求めら 
れ
(3)回帰係数=0だと回帰による分散も回帰からの分散も独立のカイ2乗分 
散
    に従うからである。
というところから導かれていると思うのですが、この(3)がなぜ成り立つの 
か
私が理解できないだけです。多分、かなり基本的な部分で私の知らない所が 
あり、そのためだと思うのですが・・・・。
よろしくお願いします。

                                  NTTアクセス網研究所 アIG
                                  桑原恒夫
                                  電話029-287-7056 FAX029-287-7097
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