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鈴木@日経リサーチです。

岡本安晴さん@金沢大学文学部心理学:
>が対角行列である(変換後の変数が直交している)のは、
>              a = b
>のときですが。

 はい。
 私が気にしてるのは最尤法の初期解ですが、具体的に服部他(1996, p.213)
の 20×5 のデータを使うと、その相関行列 r は、

  R = (           1 0.3589025 0.1952737 0.1238165 0.3073167
          0.3589025         1 0.1514382 0.1798046 0.2641412
          0.1952737 0.1514382         1  0.402608 0.3122813
          0.1238165 0.1798046  0.402608         1 0.3599788
          0.3073167 0.2641412 0.3122813 0.3599788         1 )

 2因子の探索的因子分析の最尤法による( SAS, ML )初期解 a は、

  A = (   0.5447261 0.4402426 0.5204494 0.6131447 0.5841408
          -0.496029 -0.238958 0.1976101 0.4182293  0.012859 )

 重み行列 w の回帰推定は、w = inv( R ) * A` なので

  W = ( 0.3259235 -0.526468
        0.1607803 -0.154807
        0.2063239 0.1389657
        0.3734686 0.4518902
        0.2426385 0.0094749 )

 推定した因子得点 F は標準化データ行列を Z とすれば、

 F = Z * W

 2因子の得点の平均はともに0で、標準偏差は 0.8523, 0.7174 。そして、
このデータに限らず、一般に、正確に、直交するのですが、それが気になる。

           F1       F2
  F1  1.00000  0.00000
  F2  0.00000  1.00000

 直交するように因子得点を推定すること自体はできますが(芝:1979, p.183
など)、残差行列が対角行列でないのに、そんなことをしても意義は少ないし、
実際にそういう得点推定をしているわけではない。得点を回帰推定すると直交
するように初期解を求めているような気がしたのです。そういうものなのでし
ょうか?。ソフトウエアの裁量なのか、最尤法の時の定石なのか、教科書レベ
ルのことかも知れませんが、どこかに書いてある教科書はないでしょうか。

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