関係者各位
先日，大阪大学人間科学部第７回行動談話会のご案内を送らせて頂きましたが，その
後，豊田秀樹氏（立教大学）にもご講演して頂けることになりました．それに伴い，
談話会開始時間，並びに場所が変更になりましたので，再度ご案内させて頂きます．
なお，Bollen教授の講演は英語でなされますが，理解を助けるため日本語のスライド
を用意いたしました．
会場準備のため，ご参加頂ける方は狩野までご一報下されば幸いです．なお，既にご
連絡頂いている方は結構です．
たくさんの方々のご参加をお待ちしております．
狩野裕
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狩野 裕（かのゆたか） Phone&Fax: 06-879-8052 (DI)
〒565 吹田市山田丘 1-2 大阪大学人間科学部
kano (at) hus.osaka-u.ac.jp http://koko15.hus.osaka-u.ac.jp/~kano/
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平成１０年度 第７回行動談話会のご案内
下記の要領で談話会を開催しますのでご案内いたします．
行動系幹事教授 吉田光雄
日時： 平成１０年９月１４日（月）１４：００〜１７：００
場所： 大阪大学人間科学部東館ユメンヌホール(２０７号室)
（千里中央駅またはＪＲ茨木駅から
阪大本部前行バス１５分，阪大医学部前下車すぐ）
１７：３０より Bollen教授を囲んで懇親会
★ 講演１ １４：００〜１５：００
講演者：豊田秀樹（立教大学社会学部）
演 題：時系列因子分析---SEMのソフトウェアによる時系列解析---
時系列解析は，ファイナンス分野で収益やリスクの管理に使用される統計モデルで
ある．大きなお金の動く場面で使用されることが多く，応用的関心や現実的要求が強
い手法である．近年，SEM と時系列解析の関係が論じられ，時系列データを SEM で分
析することの有効性が示されてきた．本発表では，まず前半で SEM による時系列解析
の入門的な内容を紹介する．例えば銀行株，繊維株といういい方があるように，決ま
った業種で似たような株価の変動が見られる場合が有る．同じ業界で似たような値動
きをする複数の株の背後に「銀行株」「繊維株」のように業種名を命名した潜在変数
を設定することは有効かもしれない．後半ではこのような多変量時系列データを分析
する時系列因子分析法を論じる．
註：SEMとは Structural Equation Modeling の略で，共分散構造分析の別称である（
狩野）
★ 講演２ １５：００〜１６：００
講演者：Kenneth Bollen (University of North Carolina, Department of
Sociology )
演 題：Structural Equation Models with Interactions of Latent
Variables: A Two-Stage Least Squares Estimator"
Many authors have built on the research of Kenny and Judd (1984) to provide
full information estimators of models that include interactions of latent
variables in Structural Equation Models (SEM). Despite the value of these
works, they are limited by the required distributional assumptions, by
their complexity in implementation, by convergence problems, and by
questions about their distributional properties. This paper provides a
framework for analyzing SEMs that include nonlinear functions of
latent variables. It permits such nonlinear functions in equations that
are part of latent variable models or measurement models. I estimate the
coefficient parameters with a two-stage least squares estimator that is
consistent and asymptotically normal with a known asymptotic covariance
matrix. The observed random variables can come from nonnormal
distributions. Several hypothetical cases and an empirical example
illustrate the method.
Kenneth Bollen 教授の横顔 Bollen 教授が1989年に著した「Structural
Equations with Latent Variables (Wiley)」は共分散構造分析の方法論を包括的に
記述した初めての成書であり，その後もこの本を超えるものは現れていない．共分
散構造分析の入門書（共分散や相関係数の定義から説明してある）として，また，
共分散構造分析について心得のある人にはバイブルとして大変有用な本である．そ
の著者が来日し阪大人間科学部行動談話会で講演して下さることになった．彼の講
演は，多くの研究者に，そしてユーザーにも大変興味のあるものになるであろう．
★ 講演３ １６：００〜１７：００
講演者：狩野裕＋原田章（行動工学）
演 題：因子分析における変数選択
多くの質問項目を含むアンケート調査の結果を分析する場合，分析すべき（観測）
変数は事前には決まっていない．このような状況では，どの変数を取り込んで分析
を行うべきかの決定は，分析の中で最も重要でかつ最も悩ましいプロセスとなる．
本講演では，このような状況下で因子分析を行うとき，どのような考えの下で変数
を選択すべきかを議論し，さらに，最近我々が開発した変数選択のための指標を紹
介する．これを用いると，回帰分析のステップワイズ法の要領で極めて簡単に変数
選択することができる．最後に，我々が開発した変数選択のためのプログラムを紹
介する．
不明な点などがおありの場合は，吉田（879-8051） または狩野(879-8052;
kano (at) hus.osaka-u.ac.jp)までご連絡頂ければ幸いです．
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狩野 裕（かのゆたか） Phone&Fax: 06-879-8052 (DI)
〒565 吹田市山田丘 1-2 大阪大学人間科学部
kano (at) hus.osaka-u.ac.jp http://koko15.hus.osaka-u.ac.jp/~kano/
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ここは心理学研究の基礎メーリングリストに投稿された過去の記事を掲載しているページです。